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基金管理人:长信基金管理有限责任公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
送出日期:2016年8月26日



重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年8月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年1月1日起至2016年6月30日止。

基金简介
基金基本情况
基金简称
长信量化先锋混合

场内简称
长信量化

基金主代码
519983

交易代码
519983

基金运作方式
契约型开放式

基金合同生效日
2010年11月18日

基金管理人
长信基金管理有限责任公司

基金托管人
交通银行股份有限公司

报告期末基金份额总额
2,218,649,168.50份

基金合同存续期
不定期


基金产品说明
投资目标
本基金通过数量化模型,合理配置资产权重,精选个股,在充分控制投资风险的前提下,力求实现基金资产的长期、稳定增值。

投资策略
本基金的投资策略包括两部分:一是通过自上而下的资产配置策略确定各类标的资产的配置比例,并对组合进行动态管理,进一步优化整个组合的风险收益参数;二是通过自下而上的上市公司研究,借助长信行业多因素选股模型选取具有投资价值的上市公司股票。

业绩比较基准
沪深300指数收益率*75%+中证综合债券指数收益率*25%

风险收益特征
本基金为混合型基金,属于中等风险、中等收益的基金品种,其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。


基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人

名称
长信基金管理有限责任公司
交通银行股份有限公司

信息披露负责人
姓名
周永刚
汤嵩彥


联系电话
021-61009999
95559


电子邮箱
zhouyg@cxfund.com.cn
tangsy@bankcomm.com

客户服务电话
4007005566
95559

传真
021-61009800
021-62701216


信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址
www.cxfund.com.cn

基金半年度报告备置地点
上海银城中路68号时代金融中心9楼、上海市浦东新区银城中路188号



主要财务指标和基金净值表现
主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期(2016年1月1日 - 2016年6月30日 )

本期已实现收益
319,573,083.10

本期利润
215,434,102.57

加权平均基金份额本期利润
0.1255

本期基金份额净值增长率
-0.72%

3.1.2 期末数据和指标
报告期末( 2016年6月30日 )

期末可供分配基金份额利润
0.6119

期末基金资产净值
4,615,963,291.39

期末基金份额净值
2.081

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,封闭式基金交易佣金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
基金净值表现
基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④

过去一个月
7.43%
1.40%
-0.20%
0.74%
7.63%
0.66%

过去三个月
10.52%
1.41%
-1.34%
0.76%
11.86%
0.65%

过去六个月
-0.72%
2.15%
-11.15%
1.38%
10.43%
0.77%

过去一年
10.73%
2.69%
-20.87%
1.73%
31.60%
0.96%

过去三年
249.25%
1.97%
39.56%
1.38%
209.69%
0.59%

自基金合同生效日起至今
144.82%
1.67%
12.12%
1.22%
132.70%
0.45%

自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:1、图示日期为2010年11月18日至2016年6月30日。
2、按基金合同规定,本基金自合同生效日起6个月内为建仓期,建仓期结束时,本基金的各项投资比例已符合基金合同中的约定。

管理人报告
基金管理人及基金经理情况
基金管理人及其管理基金的经验
长信基金管理有限责任公司是经中国证监会证监基金字【2003】63号文批准,由长江证券股份有限公司、上海海欣集团股份有限公司、武汉钢铁股份有限公司共同发起设立。注册资本1.5亿元人民币。目前股权结构为:长江证券股份有限公司占49%、上海海欣集团股份有限公司占34.33%、武汉钢铁股份有限公司占16.67%。
截至2016年6月30日,本基金管理人共管理37只开放式基金,即长信利息收益货币、长信银利精选混合、长信金利趋势混合、长信增利动态策略混合、长信双利优选混合、长信利丰债券、长信恒利优势混合、长信量化先锋混合、长信标普100等权重指数(QDII)、长信利鑫债券(LOF)、长信内需成长混合、长信可转债债券、长信利众债券(LOF)、长信纯债一年定开债券、长信纯债壹号债券、长信改革红利混合、长信量化中小盘股票、长信新利混合、长信利富债券、长信利盈混合、长信利广混合、长信多利混合、长信睿进混合、长信量化多策略股票、长信医疗保健混合(LOF)、长信中证一带一路指数、长信富民纯债一年定开债券、长信富海纯债一年定开债券、长信利保债券、长信富安纯债一年定开债券、长信中证能源互联网指数(LOF)、长信金葵纯债一年定开债券、长信富全纯债一年定开债券、长信利泰混合、长信海外收益一年定开债券(QDII)、长信先锐债券、长信利发债券。
基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理(助理)期限
证券从业年限
说明



任职日期
离任日期



左金保
本基金、长信医疗保健混合基金(LOF)、长信量化中小盘股票基金、长信量化多策略股票基金、长信中证一带一路主题指数基金、长信利泰混合基金和长信先锐债券基金的基金经理
2015年3月14日
-
6年
经济学硕士,武汉大学金融工程专业研究生毕业。2010年7月加入长信基金管理有限责任公司,从事量化投资研究和风险绩效分析工作。曾任公司数量分析研究员和风险与绩效评估研究员。现任本基金、长信医疗保健混合基金(LOF)、长信量化中小盘股票基金、长信量化多策略股票基金、长信中证一带一路主题指数基金、长信利泰混合基金和长信先锐债券基金的基金经理。

注:1、首任基金经理任职日期以本基金成立之日为准;新增或变更以刊登新增/变更基金经理的公告披露日为准。
2、本基金基金经理的证券从业年限以基金经理进入证券业务相关机构的工作经历为时间计算标准。

管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在报告期内,严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益,不存在损害基金份额持有人利益的行为。2015年度本基金在未征得基金托管人同意的情况下发生了网上申购行为(最终未中签),公司及公司高管收到上海证监局出具的责令整改的决定及警示函,并已及时完成整改工作。
本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下,努力为基金份额持有人谋求最大利益。

管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
公平交易制度的执行情况
本报告期内,公司已实行公平交易制度,并建立公平交易制度体系,已建立投资决策体系,加强交易执行环节的内部控制,并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同时,公司已通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。
异常交易行为的专项说明
本报告期内,除完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合外,其余各投资组合未发生参与交易所公开竞价同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形,未发现异常交易行为。
管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
报告期内基金投资策略和运作分析
回顾2016年上半年行情:年初超预期下跌创下近一年以来低位,随后在非银和军工等大盘蓝筹股带动下走出一波反弹行情;进入二季度,市场风格切换迅速且频繁,银行、有色为首的周期股和计算机为首的成长股在二季度交替取得亮眼的表现,整体来看,市场延续了3月以来的反弹,但震荡明显。期间上证综指下跌17.22%,沪深300下跌15.47%,中证500下跌19.61%,中小板指下跌17.88%,创业板指下跌17.92%。就2016年上半年而言,本基金仓位控制符合市场运行规律,借助量化选股模型甄选个股,保持了收益的稳定性,上半年收益率-0.72%,大幅跑赢比较基准和同类型基金。
报告期内基金的业绩表现
截至2016年6月30日,本基金净值为2.081元,本报告期内本基金净值增长率为-0.72%,同期业绩比较基准涨幅为-11.15%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年,我们认为,前期市场已经历过多轮大幅下跌,加之人民币汇率趋稳、美联储加息推迟等风险因素都阶段性形成定论的情况下,市场不确定性大幅降低,很可能会迎来一波估值修复行情,但另一方面,基建、制造业、地产投资均有所下滑,对于下半年实体经济尚不容许过分乐观,所以综上我们认为市场可能继续维持震荡上行走势,呈现慢牛格局。除密切关注处于估值修复且景气向上的行业外,一些存在业绩拐点的成长股也可成为阶段性投资机会,届时我们将借助量化模型的投资优势,通过合理的仓位控制、行业配置以及个股选择,把握未来的投资机会。

管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证券监督管理委员会2008年9月12日发布的【2008】38号文《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的规定,长信基金管理有限责任公司(以下简称“公司”)制订了健全、有效的估值政策和程序,成立了估值工作小组,小组成员由投资管理部总监、固定收益部总监、研究发展部总监、股票交易部总监、量化投资部总监、基金事务部总监以及基金事务部至少一名业务骨干共同组成。相关参与人员都具有丰富的证券行业工作经验,熟悉相关法规和估值方法。基金经理不直接参与估值决策,如果基金经理认为某证券有更好的证券估值方法,可以申请公司估值工作小组对某证券进行专项评估。估值决策由与会估值工作小组成员1/2以上多数票通过。对于估值政策,公司与基金托管人充分沟通,达成一致意见。审计本基金的会计师事务所认可公司基金估值政策和程序的适当性。
参与估值流程各方不存在任何重大利益冲突。报告期内,未签订与估值相关的定价服务。

管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据相关法律法规和本基金基金合同规定的基金收益分配原则以及基金实际运作情况,本基金本报告期已公告实施一次分红,符合基金合同中关于利润分配条款的约定。详细情况如下:
权益登记日
除息日
每10份
基金份额分红数
现金形式
发放总额
再投资形式
发放总额
本期利润分配
合计

2016年1月22日
2016年1月22日
3.000
240,943,529.15
124,204,280.26
365,147,809.41

本基金收益分配原则如下:
1、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式(指将现金红利按除息日除权后的基金份额净值为计算基准自动转为基金份额进行再投资),基金份额持有人可选择现金方式或红利再投资方式;若基金份额持有人事先未做出选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;若基金份额持有人选择红利再投资,红利再投资的份额免收申购费用;
2、每一基金份额享有同等分配权;
3、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益每年最多分配6次,每次收益分配最低比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的30%,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配(可供分配利润是指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数);
4、基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配净额后不能低于面值;
5、分红权益登记日申请申购的基金份额不享受当次分红,分红权益登记日申请赎回的基金份额享受当次分红;
6、基金红利发放日距离收益分配基准日(即期末可供分配利润计算截至日)的时间不得超过15个工作日。
7、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。

报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
托管人报告
报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2016年上半年度,基金托管人在长信量化先锋混合型证券投资基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议,尽职尽责地履行了托管人应尽的义务,不存在任何损害基金持有人利益的行为。

托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
2016年上半年度,长信基金管理有限责任公司在长信量化先锋混合型证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上,托管人未发现损害基金持有人利益的行为。
本报告期内本基金进行了1次收益分配,分配金额为365,147,809.41元,符合基金合同的规定。

托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
2016年上半年度,由长信基金管理有限责任公司编制并经托管人复核审查的有关长信量化先锋混合型证券投资基金的半年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。

半年度财务会计报告(未经审计)
资产负债表
会计主体:长信量化先锋混合型证券投资基金
报告截止日: 2016年6月30日
单位:人民币元
资 产
本期末
2016年6月30日
上年度末
2015年12月31日

资 产:



银行存款
146,478.69
482,085,619.81

结算备付金
825,197,341.38
2,980,241.31

存出保证金
709,107.69
1,283,421.56

交易性金融资产
3,888,781,993.62
2,103,388,139.80

其中:股票投资
3,888,781,993.62
2,103,388,139.80

基金投资
-
-

债券投资
-
-

资产支持证券投资
-
-

贵金属投资
-
-

衍生金融资产
-
-

买入返售金融资产
-
30,000,165.00

应收证券清算款
548,233.12
-

应收利息
366,938.47
123,208.81

应收股利
-
-

应收申购款
14,429,640.77
57,984,192.04

递延所得税资产
-
-

其他资产
-
-

资产总计
4,730,179,733.74
2,677,844,988.33

负债和所有者权益
本期末
2016年6月30日
上年度末
2015年12月31日

负 债:



短期借款
-
-

交易性金融负债
-
-

衍生金融负债
-
-

卖出回购金融资产款
-
-

应付证券清算款
-
54,283,115.04

应付赎回款
102,622,347.80
6,397,023.94

应付管理人报酬
5,554,149.20
2,815,381.13

应付托管费
925,691.52
469,230.20

应付销售服务费
-
-

应付交易费用
4,593,931.94
1,718,312.71

应交税费
-
-

应付利息
-
-

应付利润
-
-

递延所得税负债
-
-

其他负债
520,321.89
396,148.07

负债合计
114,216,442.35
66,079,211.09

所有者权益:



实收基金
2,218,649,168.50
1,058,960,844.72

未分配利润
2,397,314,122.89
1,552,804,932.52

所有者权益合计
4,615,963,291.39
2,611,765,777.24

负债和所有者权益总计
4,730,179,733.74
2,677,844,988.33

注:报告截止日2016年6月30日,基金份额净值2.081元,基金份额总额2,218,649,168.50份。

利润表
会计主体:长信量化先锋混合型证券投资基金
本报告期:2016年1月1日至2016年6月30日
单位:人民币元
项 目
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年6月30日

一、收入
254,571,192.75
517,847,935.10

1.利息收入
5,107,439.06
1,895,412.12

其中:存款利息收入
4,938,154.98
719,054.03

债券利息收入
-
1,043,849.31

资产支持证券利息收入
-
-

买入返售金融资产收入
169,284.08
132,508.78

其他利息收入
-
-

2.投资收益(损失以“-”填列)
351,822,562.09
625,679,421.23

其中:股票投资收益
341,757,370.15
623,152,237.31

基金投资收益
-
-

债券投资收益
-
-

资产支持证券投资收益
-
-

贵金属投资收益
-
-

衍生工具收益
-
-

股利收益
10,065,191.94
2,527,183.92

3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
-104,138,980.53
-113,718,230.42

4.汇兑收益(损失以“-”号填列)
-
-

5.其他收入(损失以“-”号填列)
1,780,172.13
3,991,332.17

减:二、费用
39,137,090.18
29,355,928.15

1.管理人报酬
23,950,374.83
11,419,824.09

2.托管费
3,991,729.18
1,903,304.02

3.销售服务费
-
-

4.交易费用
11,027,603.22
15,881,177.14

5.利息支出
-
-

其中:卖出回购金融资产支出
-
-

6.其他费用
167,382.95
151,622.90

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
215,434,102.57
488,492,006.95

减:所得税费用
-
-

四、净利润(净亏损以“-”号填列)
215,434,102.57
488,492,006.95


所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:长信量化先锋混合型证券投资基金
本报告期:2016年1月1日至2016年6月30日
单位:人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年6月30日


实收基金
未分配利润
所有者权益合计

一、期初所有者权益(基金净值)
1,058,960,844.72
1,552,804,932.52
2,611,765,777.24

二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)
-
215,434,102.57
215,434,102.57

三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)
1,159,688,323.78
994,222,897.21
2,153,911,220.99

其中:1.基金申购款
1,996,955,327.53
1,820,651,357.02
3,817,606,684.55

2.基金赎回款
-837,267,003.75
-826,428,459.81
-1,663,695,463.56

四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
-
-365,147,809.41
-365,147,809.41

五、期末所有者权益(基金净值)
2,218,649,168.50
2,397,314,122.89
4,615,963,291.39

项目
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年6月30日


实收基金
未分配利润
所有者权益合计

一、期初所有者权益(基金净值)
1,343,469,056.67
456,389,013.43
1,799,858,070.10

二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)
-
488,492,006.95
488,492,006.95

三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)
-487,511,915.44
91,344,827.31
-396,167,088.13

其中:1.基金申购款
1,556,163,235.14
1,277,331,522.50
2,833,494,757.64

2.基金赎回款
-2,043,675,150.58
-1,185,986,695.19
-3,229,661,845.77

四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
-
-
-

五、期末所有者权益(基金净值)
855,957,141.23
1,036,225,847.69
1,892,182,988.92


报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:
______覃波______ ______覃波______ ____孙红辉____
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

报表附注
基金基本情况
长信量化先锋股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准长信量化先锋股票型证券投资基金募集的批复》(证监许可【2010】962号文)批准,由长信基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《长信量化先锋股票型证券投资基金基金合同》发售,基金合同于2010年11月18日生效。本基金为契约型开放式,存续期限不定。本基金的基金管理人为长信基金管理有限责任公司,基金托管人为交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行”)。
本基金于2010年10月11日至2010年11月12日募集,募集资金总额人民币324,510,451.15元,利息转份额人民币161,246.27元,募集规模为324,671,697.42份。上述募集资金已由上海众华沪银会计师事务所有限公司验证,并出具了沪众会字(2010)第4128号验资报告。
2015年8月7日起本基金更名为长信量化先锋混合型证券投资基金,关于更名的事宜,我公司已于该日发布《长信基金管理有限责任公司关于旗下部分基金更名及调整业绩比较基准的公告》。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《长信量化先锋混合型证券投资基金基金合同》和《长信量化先锋混合型证券投资基金招募说明书》(更新)的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金的投资组合比例为:股票投资比例范围为基金资产的60%-95%,权证投资比例范围为基金资产净值的0%-3%,债券、货币市场工具、资产支持证券以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种的比例范围为基金资产的5%-40%,其中现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。本基金利用数量化模型进行股票投资的比例不低于股票资产的80%。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金业绩比较基准为:沪深300指数收益率*75%+中证综合债券指数收益率*25%。
根据《证券投资基金信息披露管理办法》,本基金定期报告在公开披露的第二个工作日,报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。
会计报表的编制基础
本基金以持续经营为基础。本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁布的企业会计准则的要求,同时亦按照中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》以及中国证券投资基金业协会于2012年11月16日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》编制财务报表。
遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2016年06月30日的财务状况、2016年上半年度的经营成果和基金净值变动情况。此外本财务报表同时符合如财务报表附注6.4.2所列示的其他有关规定的要求。
会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
差错更正的说明
本基金在本报告期未发生过重大会计差错。
税项
根据财税字[1998]55号文《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收问题的通知》、财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2012]85号文《财政部、国家税务总局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、上证交字[2008]16号《关于做好调整证券交易印花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所于2008年9月18日发布的《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税 [2008]1号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作,本基金适用的主要税项列示如下:
(1)以发行基金方式募集资金,不属于营业税征收范围,不征收营业税。
(2)证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的投资收益暂免征收营业税和企业所得税。
(3)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价,暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
(4)对基金取得的股票的股息、红利收入,债券的利息收入,由上市公司、发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税。自2013年1月1日起,对所取得的股息红利收入按根据持有期限计提个人所得税:持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂减按25%计入应纳税所得额,上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
(5) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。
(6)对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。
关联方关系
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方无变化。
本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称
与本基金的关系

长信基金管理有限责任公司
基金管理人

交通银行股份有限公司
基金托管人

长江证券股份有限公司(以下简称“长江证券”)
基金管理人的股东

长信-财通财汇1号资产管理计划
基金管理人管理的特定客户资产管理计划

本报告期及上年度可比期间的关联方交易
通过关联方交易单元进行的交易
股票交易
金额单位:人民币元
关联方名称
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年6月30日


成交金额
占当期股票
成交总额的比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比例

长江证券
3,942,578,246.29
48.54%
5,339,957,554.23
50.37%

权证交易
本基金本报告期与上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。
应支付关联方的佣金
金额单位:人民币元
关联方名称
本期
2016年1月1日至2016年6月30日


当期佣金
占当期佣金总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金总额的比例

长江证券
3,461,008.74
49.31%
2,817,180.07
61.34%

关联方名称
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年6月30日


当期佣金
占当期佣金总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金总额的比例

长江证券
4,669,532.22
52.07%
8,670,430.57
59.65%

注:股票交易佣金计提标准如下:
深圳证券交易所交易佣金=买(卖)成交金额×1‰(或0.9‰)-清算库中买(卖)经手费-证券结算风险基金(按股票成交金额的十万分之三收取)
上海证券交易所交易佣金=买(卖)成交金额×1‰(或0.9‰)-买(卖)经手费-买(卖)证管费-证券结算风险基金(按股票成交金额的十万分之三收取)
上述交易佣金比率均在合理商业条款范围内收取,并符合行业标准。
根据《证券交易席位及证券综合服务协议》,本基金管理人在租用长江证券股份有限公司证券交易专用交易单元进行股票和债券交易的同时,还从长江证券股份有限公司获得证券研究综合服务。
关联方报酬
基金管理费
单位:人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年6月30日

当期发生的基金应支付的管理费
23,950,374.83
11,419,824.09

其中:支付销售机构的客户维护费
4,930,083.62
3,801,537.22

注:支付基金管理人长信基金管理有限责任公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率确认,逐日累计至每月月底,按月支付。
计算公式为:日基金管理费=前一日基金资产净值×1.5%/当年天数
基金托管费
单位:人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年6月30日

当期发生的基金应支付的托管费
3,991,729.18
1,903,304.02

注:支付基金托管人交通银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率确认,逐日累计至每月月底,按月支付。
计算公式为:日基金托管费=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数
与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金在本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过银行间同业市场进行债券(含回购)交易。
各关联方投资本基金的情况
报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。
报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位:份
关联方名称
本期末
2016年6月30日
上年度末
2015年12月31日


持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的比例
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的比例

长信-财通财汇1号资产管理计划
750,782.70
0.03%
-
-

注:1、长信-财通财汇1号资产管理计划为本基金管理人管理的资产管理计划。
2、本基金各关联方投资本基金适用费率严格遵循本基金招募说明书的有关规定。
由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
关联方
名称
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年6月30日


期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入

交通银行股份有限公司
146,478.69
981,544.48
508,698,982.51
464,109.84

注:本基金通过“交通银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任公司的结算备付金,于2016年6月30日的相关余额为人民币825,197,341.38元(2015年12月31日:人民币2,980,241.31元)。
本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内购入过由关联方承销的证券。
其他关联交易事项的说明
上述关联交易均根据正常的商业交易条件进行,并以一般交易价格为定价基础。
期末( 2016年6月30日 )本基金持有的流通受限证券
因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位:人民币元
6.4.8.1.1 受限证券类别:股票

证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通日
流通受限类型
认购
价格
期末估值单价
数量
(单位:股)
期末
成本总额
期末估值总额
备注

601966
玲珑轮胎
2016年6月24日
2016年7月6日
新股流通受限
12.98
12.98
15,341
199,126.18
199,126.18
-

603016
新 宏 泰
2016年6月23日
2016年7月1日
新股流通受限
8.49
8.49
1,602
13,600.98
13,600.98
-

300520
科大国创
2016年6月30日
2016年7月8日
新股流通受限
10.05
10.05
926
9,306.30
9,306.30
-

002805
丰元股份
2016年6月29日
2016年7月7日
新股流通受限
5.80
5.80
971
5,631.80
5,631.80
-


期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位:人民币元
股票代码
股票名称
停牌日期
停牌原因
期末
估值单价
复牌日期
复牌
开盘单价
数量(股)
期末
成本总额
期末估值总额
备注

600203
福日电子
2016年6月30日
重大事项停牌
13.80
2016年7月1日
13.25
3,030,467
34,183,730.54
41,820,444.60
-

000948
南天信息
2016年6月28日
重大事项停牌
19.31
2016年7月12日
21.00
1,909,914
33,888,657.56
36,880,439.34
-

600121
郑州煤电
2016年6月17日
重大事项停牌
4.80
2016年7月1日
5.05
7,162,899
34,105,305.00
34,381,915.20
-

300227
光韵达
2016年6月20日
重大资产重组
23.79


1,404,581
32,358,769.28
33,414,981.99
-

600853
龙建股份
2016年6月28日
重大事项停牌
5.15
2016年7月1日
5.23
6,469,001
31,999,096.02
33,315,355.15
-

600860
京城股份
2016年6月27日
重大事项停牌
8.43
2016年7月5日
8.85
3,729,994
33,138,657.78
31,443,849.42
-

300334
津膜科技
2016年5月19日
重大资产重组
18.05


1,678,194
28,573,232.67
30,291,401.70
-

002291
星期六
2016年4月5日
重大事项停牌
13.89
2016年8月2日
12.50
1,840,593
17,630,646.92
25,565,836.77
-

000537
广宇发展
2016年4月13日
重大资产重组
8.01
2016年7月20日
8.81
2,922,722
21,686,563.68
23,411,003.22
-

000610
西安旅游
2016年4月11日
重大资产重组
12.85
2016年7月25日
14.14
1,646,400
18,382,028.27
21,156,240.00
-

300046
台基股份
2016年3月7日
重大资产重组
21.96
-
-
948,730
17,289,041.18
20,834,110.80
-

300265
通光线缆
2016年3月24日
重大事项停牌
12.38
2016年7月21日
12.55
1,616,747
20,274,386.51
20,015,327.86
-

300223
北京君正
2016年6月3日
重大资产重组
44.00


438,401
11,487,906.21
19,289,644.00
-

000159
国际实业
2016年2月22日
重大资产重组
7.63
2016年8月3日
7.20
2,406,889
19,840,089.23
18,364,563.07
-

000608
阳光股份
2016年3月8日
重大资产重组
5.30
2016年7月14日
5.12
3,394,940
17,991,866.20
17,993,182.00
-

000524
岭南控股
2016年4月5日
重大资产重组
13.08


392,000
5,139,071.00
5,127,360.00
-

601611
中国核建
2016年6月30日
重大事项停牌
20.92
2016年7月1日
23.01
37,059
128,594.73
775,274.28
-

000619
海螺型材
2016年5月16日
重大资产重组
11.35
2016年7月13日
11.50
5,366
59,435.45
60,904.10
-

300180
华峰超纤
2016年4月5日
重大资产重组
17.09


34
492.91
581.06
-

600113
浙江东日
2016年3月25日
重大资产重组
12.05
2016年7月25日
13.24
45
390.48
542.25
-

002012
凯恩股份
2016年1月19日
重大资产重组
8.71
2016年7月18日
8.80
52
383.08
452.92
-

期末债券正回购交易中作为抵押的债券
本基金本报告期末未持有因债券正回购交易而作为抵押的债券。

投资组合报告
期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例(%)

1
权益投资
3,888,781,993.62
82.21


其中:股票
3,888,781,993.62
82.21

2
固定收益投资
-
-


其中:债券
-
-


资产支持证券
-
-

3
贵金属投资
-
-

4
金融衍生品投资
-
-

5
买入返售金融资产
-
-


其中:买断式回购的买入返售金融资产
-
-

6
银行存款和结算备付金合计
825,343,820.07
17.45

7
其他各项资产
16,053,920.05
0.34

8
合计
4,730,179,733.74
100.00

注:本基金本报告期未通过沪港通交易机制投资港股。

期末按行业分类的股票投资组合
报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位:人民币元
代码
行业类别
公允价值
占基金资产净值比例(%)

A
农、林、牧、渔业
68,517,106.00
1.48

B
采矿业
103,510,630.86
2.24

C
制造业
2,666,791,457.20
57.77

D
电力、热力、燃气及水生产和供应业
68,917,817.92
1.49

E
建筑业
136,610,161.20
2.96

F
批发和零售业
232,827,998.03
5.04

G
交通运输、仓储和邮政业
38,506,493.97
0.83

H
住宿和餐饮业
5,127,360.00
0.11

I
信息传输、软件和信息技术服务业
223,354,538.41
4.84

J
金融业
33,928,687.18
0.74

K
房地产业
144,297,762.64
3.13

L
租赁和商务服务业
542.25
0.00

M
科学研究和技术服务业
20,126.10
0.00

N
水利、环境和公共设施管理业
90,837,179.62
1.97

O
居民服务、修理和其他服务业
-
-

P
教育
-
-

Q
卫生和社会工作
-
-

R
文化、体育和娱乐业
35,259,338.24
0.76

S
综合
40,274,794.00
0.87


合计
3,888,781,993.62
84.25

报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
本基金本报告期未通过沪港通交易机制投资港股。

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位:人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量(股)
公允价值
占基金资产净值比例(%)

1
601137
博威合金
4,670,082
62,625,799.62
1.36

2
600459
贵研铂业
1,600,076
47,810,270.88
1.04

3
002521
齐峰新材
3,805,114
43,530,504.16
0.94

4
300210
森远股份
2,397,873
42,873,969.24
0.93

5
600203
福日电子
3,030,467
41,820,444.60
0.91

6
300303
聚飞光电
4,397,494
41,820,167.94
0.91

7
002351
漫步者
3,200,048
41,472,622.08
0.90

8
300102
乾照光电
4,549,857
41,312,701.56
0.89

9
300213
佳讯飞鸿
1,452,665
41,023,259.60
0.89

10
000532
力合股份
2,217,775
40,274,794.00
0.87

注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于长信基金管理有限责任公司网站(www.cxfund.com.cn)的半年度报告正文。

报告期内股票投资组合的重大变动
累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)

1
601137
博威合金
63,417,529.51
2.43

2
300112
万讯自控
54,037,143.86
2.07

3
300164
通源石油
53,934,363.94
2.07

4
600239
云南城投
39,655,884.59
1.52

5
600397
安源煤业
38,352,906.46
1.47

6
002060
粤 水 电
37,649,359.25
1.44

7
002017
东信和平
37,557,406.72
1.44

8
002160
常铝股份
37,365,943.30
1.43

9
603123
翠微股份
37,163,422.01
1.42

10
000420
吉林化纤
36,954,835.73
1.41

11
002457
青龙管业
36,445,893.80
1.40

12
000663
永安林业
36,319,540.43
1.39

13
600128
弘业股份
36,233,258.66
1.39

14
600512
腾达建设
36,141,845.51
1.38

15
002487
大金重工
36,118,552.47
1.38

16
300214
日科化学
35,859,220.84
1.37

17
300132
青松股份
35,815,674.42
1.37

18
600621
华鑫股份
35,784,999.50
1.37

19
002144
宏达高科
35,670,021.41
1.37

20
002231
奥维通信
35,641,644.72
1.36

注:本项“买入金额”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑其它交易费用。
累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)

1
600980
北矿科技
39,239,495.25
1.50

2
600225
天津松江
38,610,756.95
1.48

3
600156
华升股份
36,363,937.32
1.39

4
300312
邦讯技术
35,901,049.52
1.37

5
002149
西部材料
35,747,492.63
1.37

6
300375
鹏翎股份
35,130,356.91
1.35

7
002297
博云新材
34,049,916.35
1.30

8
300034
钢研高纳
33,505,585.50
1.28

9
002723
金莱特
33,471,694.70
1.28

10
300013
新宁物流
32,792,480.30
1.26

11
000820
金城股份
32,772,493.13
1.25

12
300193
佳士科技
32,139,219.29
1.23

13
300365
恒华科技
31,932,974.16
1.22

14
002726
龙大肉食
31,648,629.40
1.21

15
000916
华北高速
31,429,794.56
1.20

16
000862
银星能源
31,416,912.64
1.20

17
300260
新莱应材
31,405,824.06
1.20

18
600479
千金药业
31,010,067.70
1.19

19
300218
安利股份
30,785,317.00
1.18

20
601007
金陵饭店
30,623,102.01
1.17

注:本项“卖出金额”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
买入股票成本(成交)总额
4,835,970,877.17

卖出股票收入(成交)总额
3,288,195,412.97

注:本项“买入股票的成本(成交)总额”和“卖出股票的收入(成交)总额”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。

报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未投资股指期货。

报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未投资国债期货。

投资组合报告附注
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
报告期内本基金投资的前十名股票中,不存在超出基金合同规定备选股票库的情形。
期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号
名称
金额

1
存出保证金
709,107.69

2
应收证券清算款
548,233.12

3
应收股利
-

4
应收利息
366,938.47

5
应收申购款
14,429,640.77

6
其他应收款
-

7
待摊费用
-

8
其他
-

9
合计
16,053,920.05

期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位:人民币元
序号
股票代码
股票名称
流通受限部分的公允价值
占基金资产净值比例(%)
流通受限情况说明

1
600203
福日电子
41,820,444.60
0.91
停牌

投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项可能存在尾差。

基金份额持有人信息
期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构



机构投资者
个人投资者



持有份额
占总份额比例
持有份额
占总份额比例

73,086
30,356.69
1,350,618,118.75
60.88%
868,031,049.75
39.12%


期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目
持有份额总数(份)
占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员持有本基金
105,120.65
0.00%


期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目
持有基金份额总量的数量区间(万份)

本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金
0~10

本基金基金经理持有本开放式基金
0



开放式基金份额变动
单位:份
基金合同生效日( 2010年11月18日 )基金份额总额
324,671,697.42

本报告期期初基金份额总额
1,058,960,844.72

本报告期基金总申购份额
1,996,955,327.53

减:本报告期基金总赎回份额
837,267,003.75

本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列)
-

本报告期期末基金份额总额
2,218,649,168.50



重大事件揭示
基金份额持有人大会决议
本报告期未召开本基金的基金份额持有人大会。

基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
基金管理人重大人事变动
本报告期内,原董事长叶烨先生离职,总经理覃波先生自2016年6月3日起代为履行董事长(法定代表人)职责。
报告截止日至报告批准送出日期间,自2016年7月30日起,宋小龙先生不再担任本基金管理人副总经理。
上述重大人事变动情况,本基金管理人均已在指定信息披露媒体发布相应的《基金行业高级管理人员变更公告》。
报告期内基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。

涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

基金投资策略的改变
本报告期本基金投资策略未发生改变。

为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期本基金未更换会计师事务所。

管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期,基金管理人、托管人及其高级管理人员没有受监管部门稽查或处罚的情形。

基金租用证券公司交易单元的有关情况
金额单位:人民币元
券商名称
交易单元数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注



成交金额
占当期股票
成交总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例


长江证券
2
3,942,578,246.29
48.54%
3,461,008.74
49.31%
-

中银国际证券
1
1,283,760,237.45
15.81%
1,067,193.34
15.20%
-

华泰证券
2
596,318,891.96
7.34%
495,720.42
7.06%
-

国泰君安
1
526,326,033.53
6.48%
490,167.68
6.98%
-

海通证券
1
411,923,348.57
5.07%
342,432.62
4.88%
-

国金证券
1
362,868,736.15
4.47%
301,651.01
4.30%
-

光大证券
1
343,487,857.59
4.23%
285,540.98
4.07%
-

华创证券
1
307,991,537.69
3.79%
286,833.15
4.09%
-

兴业证券
2
221,085,475.81
2.72%
183,787.70
2.62%
-

中泰证券
1
125,757,872.00
1.55%
104,543.20
1.49%
-

广发证券
2
-
-
-
-
-

申银万国
1
-
-
-
-
-

注:1、本期租用证券公司交易单元的变更情况
本报告期内本基金新增中银国际证券1个交易单元,新增中泰证券1个交易单元。
2、专用交易单元的选择标准和程序
根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》(证监基字【1998】29号)和《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基金字【2007】48号)的有关规定,本公司制定了租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序。
(1)选择标准:
1)券商基本面评价(财务状况、经营状况);
2)券商研究机构评价(报告质量、及时性和数量);
3)券商每日信息评价(及时性和有效性);
4)券商协作表现评价。
(2)选择程序:
首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形成《券商服务评价表》,然后根据评分高低进行选择基金专用交易单元。



长信基金管理有限责任公司
2016年8月26日